1

Modeling Greek equity prices using jump diffusion processes

Année:
2006
Langue:
english
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PDF, 812 KB
english, 2006
8

Volatility options: Hedging effectiveness, pricing, and model error

Année:
2006
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english
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PDF, 190 KB
english, 2006
12

A Jump Diffusion Model for VIX Volatility Options and Futures

Année:
2007
Langue:
english
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PDF, 570 KB
english, 2007